Channel Breakout Forex

Forex Strategy Corner: Channel-Breakout-System mit Volatilitäts-Filter Mit hochvolatilität Channel Breakout-Stil Handelssysteme hat historisch gut funktioniert über große Währungspaare, aber die Forex-Strategie hat sich sehr anfällig für Verschiebungen der Marktbedingungen gezeigt. Solche Streifigkeit macht es zu einem Hauptkandidaten für Volatilitätsfilter, und FX Options Volatilitätserwartungen zeigen Versprechen bei der Bestimmung der günstigen Zeit, um die Channel Breakout Trading-Strategie zu handeln. Channel Breakout Trading System: Stärken und Schwächen Der Channel Breakout Trading Indikator ist beeindruckend in seiner Einfachheit und hat aber Versprechen als eigenständige Trading-Strategie gezeigt. Das Konzept ist einfach: Zeichnen Sie eine Linie an der höchsten Höhe der Vergangenheit N Anzahl der Bars und die niedrigste niedrige der gleichen. Solche Linien bieten den Kanal, und die Channel Breakout-Strategie sucht einfach, Ausbrüche in beide Richtungen zu handeln. Channel Breakout Indicator auf EuroUS Dollar Währung Paar generiert mit FXCM Strategy Trader In der oben genannten Grafik können wir sehen, die Channel Breakout Indikator und mehrere hypothetische Trades mit Kanal Höhen und Tiefen als Einstiegspunkte. Auf den ersten Blick können wir schnell ein gutes Gefühl dafür bekommen, wo diese Strategie in der Vergangenheit gelungen ist und gescheitert ist. Die Strategie kauft die EURUSD bei der paarrsquos höchsten hoch der vorangegangenen 20 Tage und verkauft die niedrigste niedrig. Wenn der Preis schnell zurückverfolgt wird, wird er zu den schlechtesten Preisen gekauft und verkauft werden und als solcher in Reichweite gebundenen Märkten schlecht. Dies ist praktisch das genaue Gegenteil des Bereichs Trading Relative Strength Index Strategie. Und als solche ist es sinnvoll, einen ähnlichen Marktbedingungen zu verwenden, um die richtigen Marktbedingungen zu bestimmen. Forex-Optionen Marktvolatilitätserwartungen: Vorhersage der Marktbedingungen Wie bei unserem RSI-Handelsfiltersystem. Wir werden nochmals die Devisenoptionen verwenden, um die Marktvolatilitätserwartungen zu lesen. Der folgende Abschnitt ist eine direkte Kopie aus dem früheren Artikel und die Leser können es überspringen, wenn sie bereits mit dem Konzept der impliziten Volatilität von FX Optionen vertraut sind: Volatilitätserwartungen sind ein sehr wichtiger Faktor bei der Bestimmung des Preises einer Option. Eine Option wird teurer, wenn Händler erwarten, dass die zugrunde liegende Währung sich im Wesentlichen über den angegebenen Zeitraum bewegen wird. In der Tat können wir einen Optionspreis betrachten und die ldquoimplied Volatilityrdquo ableiten, die uns genau sagt, wieviel gegenwärtiger Optionenpreis die Währung voraussagt, dass sie sich durch den Ablauf verlässt. Wir verwenden diese Indizes bereits in mehreren DailyFX-Berichten, und es ist eine natürliche Erweiterung, um zu diskutieren, wie sie für unsere Benchmark-RSI-Strategie nützlich sein können. In unserem wöchentlichen Forex Strategy Outlook. Wir verwenden ein spezifisches Derivat von impliziten Volatilitätsniveaus, um unsere Strategievorurteile für einzelne Währungspaare zu bestimmen. Volatilität Perzentil ndash Je höher die Zahl, desto wahrscheinlicher sind wir starke Bewegungen im Preis zu sehen. Diese Zahl sagt uns, wo die derzeitigen impliziten Volatilitätsniveaus in Bezug auf die letzten 90 Handelstage stehen. Wir haben festgestellt, dass implizite Volatilitäten für längere Zeit sehr hoch oder sehr niedrig bleiben. Als solches ist es hilfreich zu wissen, wo die gegenwärtige implizite Volatilitätsstufe im Verhältnis zu ihrem mittelfristigen Bereich steht. Wir werden diese Idee erweitern, um einen Handelsfilter für die volatilitätsempfindliche Channel Breakout Strategie mit den folgenden Handelsregeln zu entwickeln: Forex Channel Breakout System mit Volatility Filter Entry Rule: Setzen Sie einen Stop Eintrag Auftrag, um das Währungspaar an seinem höchsten Hoch zu kaufen Vorbei an 20 bar plus ein pip. Stellen Sie den Stopp-Einstieg ein, um das Währungspaar am niedrigsten Tiefstand der letzten 20 Stäbe zu verkaufen. Exit Rule: Die Strategie wird eine Trade - und Flip-Richtung verlassen, wenn das entgegengesetzte Signal ausgelöst wird. Es schließt auch alle offenen Trades, wenn der Volatilitätsfilter den vorgenannten Schwellenwert überschreitet. Filter: Strategie kann nicht in Trades eintreten und muss jeden offenen Handel schließen, wenn das Volatilitäts-Perzentil einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Backtesting unser Channel Breakout System mit Volatility Filter Mit FXCMs Strategy Trader Software, werden wir eine Strategie auf der Grundlage der Channel Breakout Code. Obwohl wir unsere Volatilitätsdaten nicht nativ über die Plattform teilen können, steht das Basis Channel Breakout System zum Testen zur Verfügung. Hier finden Sie einen Video-Guide zur Strategie-Backtesting und Optimierung im Strategy Trader. Laden und installieren Sie die Strategie-Trader-Plattform. Dann importiere das folgende Codebeispiel aus FXCMrsquos Forex Code Source. Für eine Videoanleitung zum Importieren von Quellcode in Ihr Strategy Trader Programm, siehe hier. Forex-Optionen Marktvolatilität Filtereffekte auf Channel Breakout Trading-Strategie Wir haben diese Strategie auf den EURUSD-, GBPUSD-, USDJPY-, USDCHF-, USDCAD-, AUDUSD - und NZDUSD-Paaren mit ihren jeweiligen Volatilitätswerten geführt. Wir übernehmen Transaktionskosten von 3 Pips auf EURUSD, USDJPY und USDCHF und 4 Pips auf den anderen. Im Folgenden sind die hypothetischen Eigenkapitalkurven der Strategie auf vier verschiedenen Flüchtigkeitsfilterschwellen laufen. Generiert mit FXCM Strategy Trader Obwohl die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Renditen ist, zeigt die Strategie Versprechen beim Handel mit diesen ausgewählten Währungspaaren. Die Baseline ldquoUnfilteredrdquo Channel Breakout System macht sich gut für eine so einfache Trading Idee. Der Blick auf den Zusammenbruch zwischen verschiedenen Volatilitäts-Filter-Schwellen zeigt ebenfalls etwas Versprechen. Der aggressivste Filter, der den Handel abschneidet, es sei denn, die individuelle Volatilität liegt unter dem 90. Percentile mdashseems, um eine risikoadjustierte Basis relativ gut zu machen. Nach hypothetischen Schätzungen hätte der 90. Perzentilfilter den strategischen Schwellenwert von 16.900 auf 8.700 in dieser Strecke abgeschnitten und führte zu einem höheren endgültigen Eigenkapital. Die für den 75. Percentile Cutoff gezeigte Equity-Kurve zeigt einen etwas höheren Drawdown als der aggressivere 90. Percentile Cutoff, doch der Unterschied im endgültigen Eigenkapital macht theoretisch risikoadjustierte Renditen zum Besten einer unserer fünf Aktienkurven. Diese Filterstufe erlaubt es scheinbar, dass die Strategie an vielen der besten Leistungsabläufe teilnimmt und gleichzeitig vor langsameren Märkten geschützt wird. Unsere schlimmsten Darsteller sind die 50. und 25. Percentile Cutoff Levels. Obwohl die niedrigere von diesen scheint, die Strategie aus den schlechtesten Perioden der Underperformance zu halten, hält die 50. Perzentile Zahl das System zu den falschen Zeiten, während es nicht genug tut, um gegen Drawdowns zu schützen. Basierend auf unseren hypothetischen Ergebnissen scheint es, dass ziemlich aggressive Volatilitätsfilter eine vernünftig gute Arbeit bei der Sicherung von Perioden der Underperformance in der Channel Breakout-Strategie machen. Anwendung unserer Analyse auf bestehende StrategienTrading Styles Hypothetische Backtests zeigen, dass die Channel Breakout-Strategie in den letzten 5 Jahren des Handels respektabel ist und die Baseline-Ergebnisse spürbar werden, wenn wir einen impliziten volatilitätsbasierten Filter einführen. Wir veröffentlichen die gleichen Volatilitätszahlen jeden Tag um 5 Uhr für einzelne Währungspaare auf oder DailyFX Technical Analysis Portal. Und Händler können Entwicklungen in Forex-Optionen Markt implizite Volatilität Ebenen mit dieser Seite folgen. Obwohl die vergangene Leistung niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, deuten unsere Backtests darauf hin, dass das volatilitätsfreundliche Channel Breakout-System weniger gut funktioniert, wenn unsere Volatilitätswerte unter ihrem 75. Perzentil der vorangegangenen 90 Tage liegen. Angesichts der Tatsache, dass wir gesehen haben, dass die Relative Strength Index-Strategie am besten funktioniert, wenn das genaue Gegenteil ist Truemdashvolatilität Perzentile sind unter 75mdashit scheint wir eine gute Kombination von Benchmark-Trading-Stile, die historisch gut in verschiedenen Marktbedingungen durchgeführt haben. Wenn Sie möchten, Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie gerne in dieser Serie sehen möchten, fühlen Sie sich frei zu E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. Zu dieser Authorrsquos Verteilerliste hinzugefügt werden, E-Mail mit Betreffzeile ldquodistribution listrdquo Vorherige Artikel in dieser Serie anzeigen: Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Stratege für DailyFXA Channel Breakout Trading System für Forex Trader Mit hochvolatiligen Channel Breakout-Stil Handelssysteme Hat sich historisch gut über große Währungspaare gearbeitet, aber die Forex-Strategie hat sich sehr anfällig für Verschiebungen der Marktbedingungen gezeigt. Solche Streifigkeit macht es zu einem Hauptkandidaten für Volatilitätsfilter, und FX Optionen Volatilitätserwartungen zeigen Versprechen bei der Bestimmung der günstigen Zeit, um die Channel Breakout Trading-Strategie zu handeln. Channel Breakout Trading System: Stärken und Schwächen Der Channel Breakout Trading Indikator ist beeindruckend in seiner Einfachheit, und doch hat Versprechen als eigenständige Trading-Strategie gezeigt. Das Konzept ist einfach: Zeichnen Sie eine Linie an der höchsten Höhe der Vergangenheit N Anzahl der Bars und die niedrigste niedrige der gleichen. Solche Linien bieten den Kanal, und die Kanal-Breakout-Strategie sucht einfach, Ausbrüche in beide Richtungen zu handeln. Channel Breakout Indicator auf EuroDollar Währung Paar Auf der folgenden Tabelle sehen wir den Kanalausbruch Indikator und mehrere hypothetische Trades mit Kanal Höhen und Tiefen als Einstiegspunkte. Auf den ersten Blick können wir schnell ein gutes Gefühl dafür bekommen, wo diese Strategie in der Vergangenheit gelungen ist und gescheitert ist. Die Strategie kauft die EURUSD bei der paarrsquos höchsten hoch der vorangegangenen 20 Tage und verkauft die niedrigste niedrig. Wenn der Preis schnell zurückverfolgt wird, wird er zu den schlechtesten Preisen gekauft und verkauft, und als solcher ist es schlecht in reichen Gebieten. Forex-Optionen Marktvolatilitätserwartungen: Vorhersage der Marktbedingungen Wie in anderen Handelssystemen werden wir später auf MoneyShow diskutieren, wir werden nochmals die Devisenoptionen verwenden, um die Marktvolatilitätserwartungen zu lesen. Der folgende Abschnitt ist eine direkte Kopie aus dem früheren Artikel und die Leser können es überspringen, wenn sie bereits mit dem Konzept der impliziten Volatilität der FX-Optionen vertraut sind: Die Volatilitätserwartungen sind ein sehr wichtiger Faktor bei der Bestimmung des Preises einer Option. Eine Option wird teurer, wenn Händler erwarten, dass die zugrunde liegende Währung sich im Wesentlichen über den angegebenen Zeitraum bewegen wird. In der Tat können wir einen Optionspreis betrachten und die ldquoimplied Volatilityrdquo ableiten, die uns genau sagt, wieviel gegenwärtiger Optionenpreis die Währung voraussagt, dass sie sich durch den Ablauf verlässt. Wir verwenden diese Indizes bereits in mehreren DailyFX-Berichten, und es ist eine natürliche Erweiterung, um zu diskutieren, wie sie für unsere Benchmark-RSI-Strategie nützlich sein können. In unserem wöchentlichen Forex-Strategie-Ausblick verwenden wir ein spezifisches Derivat von impliziten Volatilitätsniveaus, um unsere Strategie-Bias für einzelne Währungspaare zu bestimmen. Volatilität Perzentil ndash Je höher die Zahl, desto wahrscheinlicher sind wir starke Bewegungen im Preis zu sehen. Diese Zahl sagt uns, wo die derzeitigen impliziten Volatilitätsniveaus in Bezug auf die letzten 90 Handelstage stehen. Wir haben festgestellt, dass implizite Volatilitäten für längere Zeit sehr hoch oder sehr niedrig bleiben. Als solches ist es hilfreich zu wissen, wo die gegenwärtige implizite Volatilitätsstufe im Verhältnis zu ihrem mittelfristigen Bereich steht. Wir werden diese Idee erweitern, um einen Trading-Filter für die volatilitätssensible Channel-Breakout-Strategie mit den folgenden Handelsregeln zu entwickeln: NEXT: Channel Breakout System Rules Explained Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos auf FOREX Kommende Konferenzen Kontakt